معمول است که از Stochastic Oscillator در بازار بورس استفاده شود ولی توجه داریم که از این اندیکاتور در بررسی قیمتها در بازار بورس استفاده می شود و بنابراین وقتی شما یک منحنی قیمت داشته باشید می توانید از این اندیکاتور برای بررسی پیش بینی آن استفاده کنید. حال این کالا ارز باشد و یا مسکن در بازار تهران . این اندیکاتور به تغییرات قیمت کالا توجه می کند و معتقد است که تغییرات قیمت کالا بسیاری از قیمت های آتی را تعیین می کند. به همین دلیل در این اندیکاتور توجهی جدی به تغییرات قیمت در یک مدت زمان مشخص دارد. بنابراین برای اینکه به بررسی کالا بپردازید به یک محدوده زمانی معین برای محاسبات نیاز دارید. این محدوده معمولا برای بازارهای ارز ۵ دوره و یا ۱۵ دوره است و در بازار مسکن می تواند ۵ فصل و یا ۱۵ فصل باشد. ولی در هر دو حالت یک عدد دارید. مثلا برای کسانی که در بازار فارکس بسیار فعال هستند این عدد دقیقه است و برای کسانی که فاندامنتال کار می کنند این عدد ساعت و یا روز است . بنابراین اگر این عدد را روز بگیریم دوره زمانی ما ۱۵ روز می شود. در این پانزده روز پایین ترین قیمت و بالاترین قیمت را پیدا می کنیم و آنها را از هم کم می کنیم . این می شود تفاوت کمترین و بیشترین قیمت در ۱۵ روز گذشته . مثلا اگر قیمت حداکثر این ۱۵ روز ۱۱۰ باشد و قیمن حداقل ۱۰۰ باشد تفاوت آنها در مخرج یک کسر قرار میگیرد. حال در روز پانزدهم ، یعنی روزی که داریم مقدار این اندیکاتور را حساب می کنیم قیمت پایانی روز ۱۰۶ باشد آن را از قیمت حداقل ، یعنی ۱۰۰ کم می کنیم که می شود ۶ و این عدد را در صورت کسر می گذاریم . پس حاصل این کسر می شود ۶ تقسیم بر ۱۰ که اگر آن را در ۱۰۰ ضرب کنیم عدد ۶۰ به دست می آید. این عدد همان اندازه محاسبه شده stochastic oscillator است . حال هر چه قیمت بالاتر رود تغییرات اندیکاتور به سمت بالا می شود و منحنی بالاتر می رود. یعنی قیمت کالا دارد بالاتر می رود. چون قیمت روز اگر در ۱۵ روز گذشته بالاترین باشد مقدار اندیکاتور ۱۰۰ می شود و حداکثر اندازه آن است . وقتی این اندازه از ۸۰ بالاتر رفت گفته می شود که بازار داغ شده و تعداد خریداران برای این کالا افزایش یافته است و ممکن است قیمت ها برگردد و یک دوران کاهشی دیگر شروع شود. ولی بررسی این اندیکاتور با این تمام نمی شود. این مقداری که به دست می آید به آن K% گفته می شود. البته خود K% برای خودش حرفهایی برای گفتن دارد و با بالا رفتن از عدد ۸۰ به منطقه ای می رسد که فشار برای خرید کالا زیاد می شود. به عبارت دیگر بازار داغ می شود. در اصطلاح به آن overbought market می گویند. برای بررسی دقیق تر این اندیکاتور یک میانگین متحرک یا moving average پنج روزه را هم برای آن حساب می کنند. به مقدار این میانگین متحرک D% می گویند. قاعدتا حرکت D% بسیار ملایم تر از K% است و نوسانات K% بسیار بیشتر از D% است اگر این دو منحنی را با هم ترسیم کنیم متوجه می شویم که وقتی قیمت ها یک مسیر صعودی را شروع کرده اند منحنی D% منحنی K% را از زیر قطع می کند. ( برای دیدن این منحنی ها به اسلایدهای ضمیمه این نوشته مراجعه نمایید. ) و به همین ترتیب وقتی قیمت ها رو به کاهش هستند و به عبارت دیگر دارند از مسیر صعودی به مسیر نزولی تغییر جهت می دهند منحنی D% منحنی K% را از بالا قطع می کند. حرکت این دو منحنی فلسفه وجودی تغییرات قیمت در بازار و تعیین نقاط خرید و فروش در بازار است . این کالا ، همان طور که گفته شد می تواند نرخ ارز باشد ، می تواند یک کالا باشد و هم می تواند یک سهم باشد. اندیکاتوری که تا حالا حساب و معرفی کردیم به اندیکاتور سریع موسوم است . زیرا از تغییرات قیمت واقعی استفاده کردیم . ولی می توانیم با گرفتن یک میانگین متحرک از D% آن را آهسته کنیم . به این اندیکاتور slow stochastic oscillator گفته می شود و روش محاسبه آن به صورت زیر است . ابتدا از K% یک میانگین متحرک ۵ می سازیم که به جای K% خام اولیه استفاده می کنیم . بعد D% را نیز بر اساس K% می سازیم . یعنی باز یک میانگین متحرک ۵ دیگر می سازیم تا D% در حالت آهسته به دست آید. بنابراین در حالت آهسته با سه پارامتر سر و کار داریم . اول اینکه دوره ما چند تایی است که در مثال ما ۱۵ می شود. سپس با چند دوره میانگین متحرک از K% می سازیم و در نهایت با چند دوره از K% هموار شده جدید D% را محاسبه می کنیم . به همین دلیل اندیکاتور آهسته شده را به صورت زیر نشان می دهند ,۱۵,۵,۵, SSD برای استفاده از stochastic oscillator باید به چند مطلب توجه کرد. این مطالب موجب می شوند که از این اندیکاتور به نحو احسن استفاده شود. این اندیکاتور از اندیکاتور های قوی در مسایل اقتصادی است و اگر به خوبی از آن استفاده شود موجب موفقیت های بزرگ اقتصادی می شود.
۱- دوره ای که شما انتخاب می کنید بسیار اهمیت دارد. هر چه بلند مدت تر فکر می کنید و سرمایه گذاری می کنید دوره خود را طولانی تر بگیرید. هر چه دوره معاملات شما کوتاه تر است از دوره های کوتاه تر استفاده کنید. مثلا کسانیکه در فارکس کار می کنند و در روز روی یک نرخ چندین معامله می کنند باید از مدل ۳-۵- استفاده کنند که مدل سریع اندیکاتور است، کسانیکه معاملات بلند مدت تری می کنند بهتر است از همین اندیکاتور ولی آهسته آن استفاده کنند. مثلا از مدل ۳-۳-۵ استفاده کنند. کسانیکه در مثلا ممکن است در روز تنها یک معامله داشته باشند بهتر است از ۵-۵-۱۵ استفاده کنند. در هر حال لازم است مدل را بر اساس ویژگی های معاملاتی خود طراحی کنید.
۲- آنچه در این اندیکاتور مهم است انحراف واگرایی مثبت و منفی است . positive and negative divergence
یعنی شما در خود منحنی تغییرات مثبت می بینید ولی در اندیکاتور تغییراتتان منفی است . در این حالت احتمال کاهش قیمت بسیار بالا است . بر عکس وقتی در قیمت تغییرات منفی مشاهده می کنید ولی در اسیلاتور تغییرا ت مثبت است احتمال بالا رفتن قیمت بسیار زیاد است . لین که طراح این اسیلایتور بوده است خودش خاصیت اصلی آن را در همین واگرایی های منفی و مثبت می داند.
۳- بسیار ضروری است که این اندیکاتور همراه با شناخت روند غالب قیمت استفاده شود. اگر قیمت ها صعودی و یا نزولی هستند و این یک روند غالب است می توان از این اندیکاتور استفاده خوب به عمل آورد. وقتی شما روی روند حرکت می کنید پیشنهاد می شود که از اسیلاتور سریع استفاده کنید و وقتی قیمت در حالت consolidation و یا در حالت sideway است بهتر است از نوع آهسته آن استفاده شود.
۴- این اسیلاتور به تنهایی نمی تواند زمانهای ورود و خروج از بازار را تعیین نماید. بنابراین لازم است از یک اندیکاتور دیگر برای تایید نهایی استفاده شود. مثلا می توان از MACD استفاده کرد. ولی بهتر است از بررسی شمع ها استفاده شود و یا از مدلهای support و resistance استفاده شود. بکار گیری موارد فوق و داشتن تایید از اندیکاتور دیگر راه را برای یک معامله موفق هموار می کند.
۵- این اندیکاتور بسیار قوی و هشیار است و به خوبی می توان از آن در سرمایه گذاری استفاده کرد. یکی از اشکالات اساسی این اندیکاتور false signal آن است . باید از اتدیکاتور های کمکی استفاده کرد که در دام سینگنال های غلط این اندیکاتور نیفتید.
برای اینکه با تصاویر و توضیحات بیشتری آشنا شوید مجموعه دو اسلاید در کتابخانه گذاشته شده است که با دانلود کردن و مطالعه دقیق آن ها ی توانید به زوایای پنهان این اسیلاتور دست پیدا کنید.

Related entries